陈迎姿，女，湖南永州人，数学讲师，计算数学专业博士，现任金融数学系教师。

主要研究方向：微分方程数值方法及应用；随机微分方程；金融期权定价。

主要承担课程：《应用多元统计分析》、《金融衍生产品定价数学模型》、《高等数学》、《线性代数》、《概率论与数理统计》。

 一、主要学习与工作经历

学习经历：

2019年6月毕业于湘潭大学计算数学专业，获得博士学位；

2013年6月毕业于长沙理工大学计算数学专业，获得硕士学位；

工作经历：

2019年9月至今，在3044am永利集团工作，担任专任教师职务。

 二、主要成果

课题与获奖：

 [1] 国家自然科学基金青年项目，带跳期权定价模型的高阶隐显方法研究，12101141，2022-01至2 024-12，30万元，主持；

[2] 湖南省研究生创新项目，带跳期权定价问题的数值解法，CX2017B267, 2017-01至2018-12，2万元，主持；

[3] 国家自然科学基金面上项目，非线性复合刚性发展方程高阶隐显方法的理论及其应用，11771060, 2018-01至2021-12，48万元，参与；

[4] 国家自然科学基金青年项目，非规则二维区域上空间分数阶扩散方程的有限元方法, 11601460，2017-01至2019-12, 19万元，参与。

[5] 获2021年湖南省优秀博士学位论文。

论文：

[1] Wansheng Wang(导师), Yingzi Chen, Hua Fang. On the implicit-explicit variable two-step BDF method for parabolic integro-differential equations with applications in finance. SIAM Journal on Numerical Analysis, 57 (3) (2019) 1289-1317.

[2] Yingzi Chen, Wansheng Wang, Aiguo Xiao. An efficient algorithm for options under Merton's jump-diffusion model on nonuniform grids. Computational Economics, 53 (2019) 1565-1591.

[3] Yingzi Chen, Aiguo Xiao, Wansheng Wang. Numerical solutions of SDEs with Markovian switching and jumps under non-Lipschitz conditions. Journal of Computational and Applied Mathematics, 360 (2019) 41-54.

[4] Yingzi Chen, Aiguo Xiao, Wansheng Wang. IMEX-BDF2 compact scheme for pricing options under regime-switching jump-diffusion models. Mathematical Methods in the Applied Sciences, 42 (2019) 2646-2663.

[5] Wansheng Wang(导师), Yingzi Chen. Fast numerical valuation of options with jump under Merton's model. Journal of Computational and Applied Mathematics, 318 (2017) 79-92.

[6] 陈迎姿, 王晚生. 非线性Black-Scholes期权定价模型的数值模拟.湖南理工学院学报（自然科学版）, 29 (2016) 12-16.